Kreditrisikomessung by Henking, Andreas; Bluhm, Christian; Fahrmeir, Ludwig;

Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

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A termék adatai:

Kiadás sorszáma 2006
Kiadó Springer Berlin Heidelberg
Megjelenés dátuma 2006. június 21.
Kötetek száma 1 pieces, Book

ISBN 9783540321453
Kötéstípus Keménykötés
Terjedelem312 oldal
Méret 189x127 mm
Súly 664 g
Nyelv német
Illusztrációk XVIII, 312 S. Tables, black & white

Kategóriák

Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Általános gazdasági, üzleti könyvek Közgazdaságtan Pénzügy, befektetés Valószínűségelmélet és matematikai statisztika (karitatív célú kampány) Általános gazdasági, üzleti könyvek (karitatív célú kampány) Közgazdaságtan (karitatív célú kampány) Pénzügy, befektetés (karitatív célú kampány)

Hosszú leírás:

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Gemessen wird dieses Kreditrisiko mit Hilfe statistischer Methoden. Vor dem Hintergrund Basel II hat die Kreditrisikomessung an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Enthalten sind relevante statistische Verteilungen und eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Zahlreiche praxisnahe Beispiele ermöglichen den idealen Einstieg für Praktiker und Quereinsteiger.

Több

Tartalomjegyzék:

Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.

Több

Mostanában megtekintett