Handbook of Computational Finance by Duan, Jin-Chuan; Härdle, Wolfgang Karl; Gentle, James E.;

Sorozatcím: Springer Handbooks of Computational Statistics;

20% KEDVEZMÉNY?
A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.

Kiadói listaár EUR 213.99
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

88 752 Ft (84 526 Ft + 5% áfa)
Kedvezmény(ek) 20% (cc. 17 750 Ft off)
Kedvezményes ár 71 002 Ft (67 621 Ft + 5% áfa)

88 752 Ft

Beszerezhetőség

Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.

A termék adatai:

Kiadás sorszáma Softcover reprint of the original 1st ed. 2012
Kiadó Springer Berlin Heidelberg
Megjelenés dátuma 2016. augusztus 23.
Kötetek száma 1 pieces, Previously published in hardcover

ISBN 9783662507070
Kötéstípus Puhakötés
Lásd még 9783642172533
Terjedelem804 oldal
Méret 235x155 mm
Súly 1647 g
Nyelv angol
Illusztrációk XI, 804 p.

Kategóriák

Analízis Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Általános gazdasági, üzleti könyvek Közgazdaságtan Pénzügy, befektetés Analízis (karitatív célú kampány) Valószínűségelmélet és matematikai statisztika (karitatív célú kampány) Általános gazdasági, üzleti könyvek (karitatív célú kampány) Közgazdaságtan (karitatív célú kampány) Pénzügy, befektetés (karitatív célú kampány)

Hosszú leírás:

Any financial asset that is openly traded has a market price. Except for extreme market conditions, market price may be more or less than a “fair” value. Fair value is likely to be some complicated function of the current intrinsic value of tangible or intangible assets underlying the claim and our assessment of the characteristics of the underlying assets with respect to the expected rate of growth, future dividends, volatility, and other relevant market factors. Some of these factors that affect the price can be measured at the time of a transaction with reasonably high accuracy. Most factors, however, relate to expectations about the future and to subjective issues, such as current management, corporate policies and market environment, that could affect the future financial performance of the underlying assets. Models are thus needed to describe the stochastic factors and environment, and their implementations inevitably require computational finance tools.

Több

Tartalomjegyzék:

Introduction.- Pricing Models.- Statistical Inference in Financial Models.- Computational Methods.- Software Tools.- Possible further Topics: Realized Volatility/High Frequency Data.-Microstructure Empirical Analysis.- Option Pricing.- GARCH and Diffusion Jump Limits.- Interest Rate Derivatives.

Több

Mostanában megtekintett