Stochastic Calculus via Regularizations
Sorozatcím: Bocconi & Springer Series; 11;
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 171.19
-
71 001 Ft (67 620 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 14 200 Ft off)
- Kedvezményes ár 56 801 Ft (54 096 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
71 001 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 1st ed. 2022
- Kiadó Springer International Publishing
- Megjelenés dátuma 2023. november 17.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9783031094484
- Kötéstípus Puhakötés
- Lásd még 9783031094453
- Terjedelem638 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 1015 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XXXI, 638 p. 513
Kategóriák
Hosszú leírás:
The book constitutes an introduction to stochastic calculus, stochastic differential equations and related topics such as Malliavin calculus. On the other hand it focuses on the techniques of stochastic integration and calculus via regularization initiated by the authors. The definitions relies on a smoothing procedure of the integrator process, they generalize the usual Itô and Stratonovich integrals for Brownian motion but the integrator could also not be a semimartingale and the integrand is allowed to be anticipating. The resulting calculus requires a simple formalism: nevertheless it entails pathwise techniques even though it takes into account randomness. It allows connecting different types of pathwise and non pathwise integrals such as Young, fractional, Skorohod integrals, enlargement of filtration and rough paths. The covariation, but also high order variations, play a fundamental role in the calculus via regularization, which can also be applied for irregularintegrators. A large class of Gaussian processes, various generalizations of semimartingales such that Dirichlet and weak Dirichlet processes are revisited. Stochastic calculus via regularization has been successfully used in applications, for instance in robust finance and on modeling vortex filaments in turbulence. The book is addressed to PhD students and researchers in stochastic analysis and applications to various fields.
Több
Tartalomjegyzék:
- 1. Review on Basic Probability Theory. - 2. Processes, Brownian Motion and Martingales. - 3. Fractional Brownian Motion and Related Processes. - 4. Stochastic Integration via Regularization. - 5. Itô Integrals. - 6. Stability of the Covariation and Itô’s Formula. - 7. Change of probability and martingale representation. - 8. About finite quadratic variation: examples. - 9. Hermite Polynomials and Wiener Chaos. - 10. Elements of Wiener Analysis. - 11. Elements of Non-causal Calculus. - 12. Itô Classical Stochastic Differential Equations. - 13. Itô SDEs with Non-Lipschitz Coefficients. - 14. Föllmer–Dirichlet Processes. - 15. Weak Dirichlet Processes. - Stochastic Calculus with n-Covariations. - Calculus via Regularization and Rough Paths.
Több
Sous Vide Cookbook for Beginners: A Beginner's Guide To Effortless Perfect Low-Temperature Meals Every Time For Family & Friends
13 004 Ft
11 963 Ft
