-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 74.89
-
31 060 Ft (29 581 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 6 212 Ft off)
- Kedvezményes ár 24 848 Ft (23 665 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
31 060 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 2
- Kiadó Springer Berlin Heidelberg
- Megjelenés dátuma 2013. január 11.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9783642339288
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem246 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 4219 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XXIX, 246 p. 271 illus., 241 illus. in color. Illustrations, black & white 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
Practice makes perfect. Therefore the best method of mastering models is working with them.
This book contains a large collection of exercises and solutions which will help explain the statistics of financial markets. These practical examples are carefully presented and provide computational solutions to specific problems, all of which are calculated using R and Matlab. This study additionally looks at the concept of corresponding Quantlets, the name given to these program codes and which follow the name scheme SFSxyz123.
The book is divided into three main parts, in which option pricing, time series analysis and advanced quantitative statistical techniques in finance is thoroughly discussed. The authors have overall successfully created the ideal balance between theoretical presentation and practical challenges.
TöbbTartalomjegyzék:
Part I Option Pricing: Derivatives.- Introduction to Option Management.- Basic Concepts of Probability Theory.- Stochastic Processes in Discrete Time.- Stochastic Integrals and Di
erential Equations.- Black-Scholes Option Pricing Model.- Binomial Model for European Options.- American Options.- Models for the Interest Rate and Interest Rate Derivatives.- Part II Statistical Model of Financial Time Series: Financial Time Series Models.- ARIMA Time Series Models.- Time Series with Stochastic Volatility.- Part III Selected Financial Applications: Value at Risk and Backtesting.- Copulae and Value at Risk.- Statistics of Extreme Risks.- Volatility Risk of Option Portfolios.- Portfolio Credit Risk.- References.
The Archaeology of Tibetan Books
51 843 Ft
47 696 Ft
Nadja: Nachwort: Bohrer, Karl-Heinz
4 562 Ft
4 334 Ft
