Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VII
Centro Stefano Franscini, Ascona, May 2011
Sorozatcím: Progress in Probability; 67;
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 160.49
-
66 563 Ft (63 393 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 13 313 Ft off)
- Kedvezményes ár 53 250 Ft (50 714 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
66 563 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 2013
- Kiadó Springer Basel
- Megjelenés dátuma 2013. szeptember 17.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9783034805445
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem469 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 8454 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XI, 469 p. 28 illus., 22 illus. in color. Illustrations, black & white 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
This volume contains refereed research or review articles presented at the 7th Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications which took place at the Centro Stefano Franscini (Monte Verità) in Ascona , Switzerland, in May 2011. The seminar focused mainly on: - stochastic (partial) differential equations, especially with jump processes, construction of solutions and approximations - Malliavin calculus and Stein methods, and other techniques in stochastic analysis, especially chaos representations and convergence, and applications to models of interacting particle systems - stochastic methods in financial models, especially models for power markets or for risk analysis, empirical estimation and approximation, stochastic control and optimal pricing. The book will be a valuable resource for researchers in stochastic analysis and for professionals interested in stochastic methods in finance.
TöbbTartalomjegyzék:
Foreword.- Public lecture by N. Bouleau, Can there be excessive mathematization of the world?.- Part I: Stochastic analysis and random fields R. Balan, Recent advances related to SPDEs with fractional noise.- G. Di Nunno, S.Sjursen, On chaos representation and orthogonal polynomials for the doubly stochastic Poisson process.- R. Eden, F. Viens, General upper and lower tail estimates using Malliavin calculus and Stein's equations.- B. Ferrario, Uniqueness and absolute continuity for semilinear SPDE's.- I. Gyöngy, P.R. Stinga, Rate of convergence of Wong-Zakai approximations for SPDEs.- A. Kohatsu-Higa, H.- L. Ngo, Weak approximations for SDE's driven by Lévy processes.- V. Mandrekar, B. Ruediger, S. Tappe, Itô's formula for Banach space valued jump processes driven by Poisson random measures.- C. Marinelli, Well-posedness for a class of dissipative stochastic evolution equations with Wiener and Poisson noise.- L.M. Morato, S. Ugolini, Localization of relative entropy in Bose-Einstein condensation of trapped interacting bosons.- I. Nourdin, G. Peccati, R. Speicher, Multidimensional semicircular limits on the free Wigner chaos.- S.S. Sritharan and M. Xu, Malliavin Calculus for stochastic point vortex and Lagrangian models.- W. Stannat, Two remarks on the Wasserstein Dirichlet form.- J. Manuel, Erratum.- Part II: Stochastic methods in financial models F. Biagini, Evaluating hybrid products: the interplay between financial and insurance markets.- F.E. Benth, H. Eyjolfsson, Stochastic modeling of power markets using stationary processes.- S. Cawston, L. Vostrikova, F-divergence minimal equivalent martingale measures and optimal portfolios for exponential Lévy models with a change-point.- C. Ceci, Optimal investment-consumption for partially observed jump-diffusions.- R. Cogo, A. Gombani, W.J. Runggaldier, Stochastic control and pricing under swap measures.- D. Filipovic, Variance swap curve models.- B. Jourdain, M. Sbai. Efficient second order weak scheme forstochastic volatility models.- T. Lim, V. Ly Vath, J.- M. Sahut, S. Scotti, Bid-ask spread modelling, a perturbation approach.- A.R.L. Valdez, T. Vargiolu, Optimal portfolio in a regime-switching model.
Több
Studies on the Intersection of Text, Paratext, and Reception: A Festschrift in Honor of Charles E. Hill
54 332 Ft
49 986 Ft
