Semimartingale Theory and Stochastic Calculus
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 190.00
-
96 159 Ft (91 580 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 19 232 Ft off)
- Discounted price 76 927 Ft (73 264 Ft + 5% áfa)
96 159 Ft
Beszerezhetőség
Becsült beszerzési idő: A Prosperónál jelenleg nincsen raktáron, de a kiadónál igen. Beszerzés kb. 3-5 hét..
A Prosperónál jelenleg nincsen raktáron.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 1
- Kiadó CRC Press
- Megjelenés dátuma 1992. szeptember 14.
- ISBN 9780849377150
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem560 oldal
- Méret 234x156 mm
- Súly 952 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
Semimartingale Theory and Stochastic Calculus presents a systematic and detailed account of the general theory of stochastic processes, the semimartingale theory, and related stochastic calculus
TöbbHosszú leírás:
Semimartingale Theory and Stochastic Calculus presents a systematic and detailed account of the general theory of stochastic processes, the semimartingale theory, and related stochastic calculus. The book emphasizes stochastic integration for semimartingales, characteristics of semimartingales, predictable representation properties and weak convergence of semimartingales. It also includes a concise treatment of absolute continuity and singularity, contiguity, and entire separation of measures by semimartingale approach. Two basic types of processes frequently encountered in applied probability and statistics are highlighted: processes with independent increments and marked point processes encountered frequently in applied probability and statistics.
Semimartingale Theory and Stochastic Calculus is a self-contained and comprehensive book that will be valuable for research mathematicians, statisticians, engineers, and students.
Tartalomjegyzék:
PRELIMINARIES. Monotone Class Theorems. Uniform Integrability. Essential Supremum. The Generalization of Conditional Expectation. Analytic Sets and Choquet Capacity. Lebesgue-Stieltjes Integrals. CLASSICAL MARTINGALE THEORY. Elementary Inequalities. Convergence Theorems. Decomposition Theorems for Supermartingales. Doob's Stopping Theorem. Martingales with Continuous Time. Processes with Independent Increments. PROCESSES AND STOPPING TIMES. Stopping Times. Progressive Measurable, Optional and Predictable Processes. Predictable and Accessible Times. Processes with Finite Variation. Changes of Time. SECTION THEROREMS AND THEIR APPLICATIONS. Section Theorems. A.s. Foretellability of Predicatable Times. Totally Inaccessible Times. Complete Filtrations and the Usual Conditions. Applications to Martingales. PROJECTIONS OF PROCESSES. Projections of Measurable Processes. Dual Projections of Increasing Processes. Applications to Stopping Times and Processes. Doob-Meyer Decomposition Theorem. Filtrations of Discrete Type. MARTINGALES WITH INTEGRABLE VARIATION AND SQUARE INTEGRABLE MARTINGALES. Martingales with Integrable Variation. Stable Subspaces of Square Integrable Martingales. The Structure of Purely Discontinuous Square Integrable Martingales. Quadratic Variation. LOCAL MARTINGALES. The Localization of Classes of Processes. The Decomposition of Local Martingales. The Characterization of Jumps of Local Martingales. SEMIMARTINGALES AND QUASIMARTINGALES. Semimartingales and Special Semimartingales. Quasimartingales and Their Rao Decompositions. Semimartingales on Stochastic Sets of Interval Type. Convergence Theorems for Semimartingales. STOCHASTIC INTEGRALS. Stochastic Integrals of Predictable Processes with Respect to Local Martingales. Compensated Stochastic Integrals of Progressive Processes with Respect to Local Martingales. Stochastic Integrals of Predictable Processes with Respect to Semimartingales. Lenglart's Inequality and Convergence Theorems for Stochastic Inte
Több
Semimartingale Theory and Stochastic Calculus
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
96 159 Ft
