Professional Investment Portfolio Management by Kolari, James W.; Liu, Wei; Pynnönen, Seppo;

Boosting Performance with Machine-Made Portfolios and Stock Market Evidence

20% KEDVEZMÉNY?
A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.

Kiadói listaár EUR 85.59
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

35 498 Ft (33 808 Ft + 5% áfa)
Kedvezmény(ek) 20% (cc. 7 100 Ft off)
Kedvezményes ár 28 399 Ft (27 046 Ft + 5% áfa)

35 498 Ft

Beszerezhetőség

Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.

A termék adatai:

Kiadás sorszáma 1st ed. 2023
Kiadó Springer Nature Switzerland
Megjelenés dátuma 2024. február 4.
Kötetek száma 1 pieces, Book

ISBN 9783031481680
Kötéstípus Keménykötés
Terjedelem255 oldal
Méret 235x155 mm
Súly 600 g
Nyelv angol
Illusztrációk XXX, 255 p. 74 illus., 51 illus. in color. Illustrations, black & white

Kategóriák

Menedzsment, vállalatirányítás Pénzügy, befektetés További könyvek a gazdaság területén További könyvek a számítástechnika területén Menedzsment, vállalatirányítás (karitatív célú kampány) Pénzügy, befektetés (karitatív célú kampány) További könyvek a gazdaság területén (karitatív célú kampány) További könyvek a számítástechnika területén (karitatív célú kampány)

Hosszú leírás:

Professional investment portfolio management is increasingly utilizing sophisticated statistical and computer techniques to better control risks and improve performance. This book provides new quantitative tools and technology for securities professionals to help boost the performance of their investment portfolios offered to clients. Unlike other books in this area, the authors utilize revolutionary asset pricing methods and models to analyze data for U.S. stocks and show how to apply them to the problem of creating highly diversified portfolios that are efficient in terms of returns per unit risk.

Több

Tartalomjegyzék:

Part I: Introduction.- Chapter 1: Portfolio Theory and Practice.- Part II: Previous Asset Pricing Models.- Chapter 2: General Equilibrium Asset Pricing Models.- Chapter 3: Multifactor Asset Pricing Models.- Part III: The ZCAPM.- Chapter 4: A New Asset Pricing Model: The ZCAPM.- Chapter 5: The Empirical ZCAPM.- Part IV: Portfolio Performance.- Chapter 6: Portfolio Performance Measures.- Part V: Building Stock Portfolios with the ZCAPM.- Chapter 7: Building the Global Minimum Variance Portfolio G.- Chapter 8: Net Long Portfolio Performance Analyses.- Chapter 9: Net Long Portfolio Risk Analyses.- Chapter 10: Long Only Efficient Portfolios.- Chapter 11: The Beta-Zeta Risk Architecture of the Mean-Variance Parabola.- Chapter 12: Mutual fund portfolios.- Part VI: Conclusion.- Chapter 13: The Future of Investment Practice, Artificial Intelligence, and Machine Learning.

Több

Mostanában megtekintett