Lévy Matters IV
Estimation for Discretely Observed Lévy Processes
Sorozatcím: Lecture Notes in Mathematics; 2128;
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 48.14
-
19 966 Ft (19 015 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 3 993 Ft off)
- Kedvezményes ár 15 973 Ft (15 212 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
19 966 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 2015
- Kiadó Springer International Publishing
- Megjelenés dátuma 2014. december 16.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9783319123721
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem286 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 4628 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XV, 286 p. 21 illus., 14 illus. in color. Illustrations, black & white 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
The aim of this volume is to provide an extensive account of the most recent advances in statistics for discretely observed Lévy processes. These days, statistics for stochastic processes is a lively topic, driven by the needs of various fields of application, such as finance, the biosciences, and telecommunication.
The three chapters of this volume are completely dedicated to the estimation of Lévy processes, and are written by experts in the field. The first chapter by Denis Belomestny and Markus Reiß treats the low frequency situation, and estimation methods are based on the empirical characteristic function. The second chapter by Fabienne Comte and Valery Genon-Catalon is dedicated to non-parametric estimation mainly covering the high-frequency data case. A distinctive feature of this part is the construction of adaptive estimators, based on deconvolution or projection or kernel methods. The last chapter by Hiroki Masuda considers the parametric situation. The chapters cover the main aspects of the estimation of discretely observed Lévy processes, when the observation scheme is regular, from an up-to-date viewpoint.
TöbbTartalomjegyzék:
Estimation and calibration of Lévy models via Fourier methods.- Adaptive Estimation for Lévy processes.- Parametric estimation of Lévy processes.
Több
