Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition by Tankov, Peter; Cont, Rama;

Sorozatcím: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series; 2;

10% KEDVEZMÉNY?
A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.

Kiadói listaár GBP 69.99
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

33 437 Ft (31 845 Ft + 5% áfa)
Kedvezmény(ek) 10% (cc. 3 344 Ft off)
Kedvezményes ár 30 094 Ft (28 661 Ft + 5% áfa)

33 437 Ft

Beszerezhetőség

Megjelenése törölve vagy kivonva a forgalomból. Sajnos nem rendelhető.

A termék adatai:

Kiadás sorszáma 2, New edition
Kiadó Chapman and Hall
Megjelenés dátuma 2026. január 5.

ISBN 9781420082197
Kötéstípus Keménykötés
Terjedelem606 oldal
Méret 234x156 mm
Nyelv angol
Illusztrációk 100 Illustrations, black & white

Kategóriák

A matematika általános kérdései Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Alkalmazott matematika Adózás, számvitel, könyvelés Közgazdaságtan Pénzügy, befektetés

Rövid leírás:

Including a new chapter on credit risk modeling and new developments in econometrics, this new edition of a bestseller provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text addresses theoretical, numerical, and empirical issues. It demystifies technical difficulties for a better understanding of applications while presenting mathematical results in a rigorous, self-contained manner, accessible to readers with basic knowledge of the Black-Scholes model. Many numerical and empirical examples illustrate the concepts.

Több

Hosszú leírás:

Including a new chapter on credit risk modelling and new developments in econometrics, the new edition of this bestselling resource provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text presents theoretical, numerical, and empirical issues. While the emphasis is on demystifying technical difficulties so as to better understand applications, mathematical results are presented in a rigorous, though self-contained, manner, accessible to any reader having basic knowledge of the Black Scholes model. Concepts are illustrated through many numerical and empirical examples.

Több

Tartalomjegyzék:

Overview. Mathematical tools. Simulation and estimation. Option pricing in models with jumps. Beyond Lévy processes. Appendices. Bibliography. Index.

Több

Mostanában megtekintett

20% %kedvezmény

Climate, Science, and Colonization: Histories from Australia and New Zealand

Beattie, J.; O'Gorman, Emily; Henry, Matthew

22 184 Ft

17 748 Ft

Plato the Myth Maker

Brisson, Luc; Naddaf, Gerard;

38 220 Ft

34 398 Ft

Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition

Tankov, Peter; Cont, Rama;

33 437 Ft

30 094 Ft

20% %kedvezmény

Metacognition in Educational Theory and Practice

Hacker, Douglas J.; Dunlosky, John; Graesser, Arthur C.; (ed.)

76 440 Ft

61 152 Ft

Netzwerk neu A2.2 - Media Bundle BlinkLearning, m. 1 Beilage: Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch mit Audios/Videos inklusive Lizenzcode BlinkLearning (14 Monate)

Dengler, Stefanie; Mayr-Sieber, Tanja; Rusch, Paul;

11 082 Ft