Econometrics of Financial High-Frequency Data
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 181.89
-
75 438 Ft (71 846 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 15 088 Ft off)
- Kedvezményes ár 60 351 Ft (57 477 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
75 438 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 2012
- Kiadó Springer Berlin Heidelberg
- Megjelenés dátuma 2011. október 12.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9783642219245
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem374 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 746 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XIV, 374 p. Tables, black & white 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis.
TöbbTartalomjegyzék:
1 Introduction.- 2 Microstructure Foundations.- 3 Empirical Properties of High-Frequency Data.- 4 Financial Point Processes.- 5 Univariate Multiplicative Error Models.- 6 Generalized Multiplicative Error Models.- 7 Vector Multiplicative Error Models.- 8 Modelling High-Frequency Volatility.- 9 Estimating Market Liquidity.- 10 Semiparametric Dynamic Proportional Hazard Models.- 11 Univariate Dynamic Intensity Models.- 12 Multivariate Dynamic Intensity Models.- 13 Autoregressive Discrete Processes and Quote Dynamics.- Appendix: Important Distributions for Positive-Value Data.- Index.
Több
Network Processor Design: Issues and Practices
32 744 Ft
29 470 Ft
