Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control
With Applications in Finance
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 117.69
-
48 811 Ft (46 487 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 9 762 Ft off)
- Kedvezményes ár 39 049 Ft (37 190 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
48 811 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 1st ed. 2018
- Kiadó Palgrave Macmillan UK
- Megjelenés dátuma 2018. február 13.
- Kötetek száma 1 pieces, Book
- ISBN 9781137033505
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem364 oldal
- Méret 235x155 mm
- Súly 689 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk XVI, 364 p. 14 illus. Illustrations, black & white 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
This is an advanced guide to optimal stopping and control, focusing on advanced Monte Carlo simulation and its application to finance. Written for quantitative finance practitioners and researchers in academia, the book looks at the classical simulation based algorithms before introducing some of the new, cutting edge approaches under development.
Presents the very latest applications of probability modelling to derivatives pricing and risk management
Brings new approaches and applications to the quant’s toolkit - Monte Carlo simulations are the bedrock of much of the quantitative practitioners work and this book presents a core quant topic
Leading researchers Schoenmakers and Belomestny are well regarded for their research in stochastics and probability theory – this book will be well received by the community
TöbbTartalomjegyzék:
1. Introduction 2.- Basics of Monte Carlo methods 3.- Basics of standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problem 4.- Dual representations for standard optimal stopping, multiple stopping, and optimal control problems. 5.- Primal algorithms for optimal stopping problems: regression algorithms, optimization algorithms, policy iteration. Extensions to multiple stopping, examples. 6.- Multilevel primal algorithms. 7.- Multilevel dual algorithms 8.- Convergence analysis of primal algorithms. 9.- Convergence analysis of dual algorithms. 10.- Consumption based approaches. 11.- Dimension reduction for primal algorithms. 12.- Variance reduction for dual algorithms. 13.- Conclusion.
Több
