The Methodology and Practice of Econometrics
A Festschrift in Honour of David F. Hendry
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 38.49
-
18 388 Ft (17 512 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 1 839 Ft off)
- Kedvezményes ár 16 549 Ft (15 761 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
18 388 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2015. október 1.
- ISBN 9780198743781
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem464 oldal
- Méret 236x157x25 mm
- Súly 692 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
Building upon, and celebrating the work of David Hendry, this volume consists of a number of specially commissioned pieces from some of the leading econometricians in the world. It reflects on the recent advances in econometrics and considers the future progress for the methodology of econometrics.
TöbbHosszú leírás:
David F. Hendry is a seminal figure in modern econometrics. He has pioneered the LSE approach to econometrics, and his influence is wide ranging. This book is a collection of papers dedicated to him and his work. Many internationally renowned econometricians who have collaborated with Hendry or have been influenced by his research have contributed to this volume, which provides a reflection on the recent advances in econometrics and considers the future progress for the methodology of econometrics. Central themes of the book include dynamic modelling and the properties of time series data, model selection and model evaluation, forecasting, policy analysis, exogeneity and causality, and encompassing. The book strikes a balance between econometric theory and empirical work, and demonstrates the influence that Hendry's research has had on the direction of modern econometrics.
Contributors include: Karim Abadir, Anindya Banerjee, Gunnar B?rdsen, Andreas Beyer, Mike Clements, James Davidson, Juan Dolado, Jurgen Doornik, Robert Engle, Neil Ericsson, Jesus Gonzalo, Clive Granger, David Hendry, Kevin Hoover, S?ren Johansen, Katarina Juselius, Steven Kamin, Pauline Kennedy, Maozu Lu, Massimiliano Marcellino, Laura Mayoral, Grayham Mizon, Bent Nielsen, Ragnor Nymoen, Jim Stock, Pravin Trivedi, Paolo Paruolo, Mark Watson, Hal White, and David Zimmer.
Tartalomjegyzék:
An analysis of the indicator saturation estimator as a robust regression estimator
Empirical Identification of the Vector Autoregression: The Causes and Effects of U.S. M2
Retrospective Estimation of Causal Effects Through Time
Autometrics
High Dimenson Dynamic Correlations
Pitfalls in Modeling Dependence Structures: Explorations with Copulas
Forecasting in Dynamic Factor Models Subject to Structural Instability
Internal consistency of survey respondents forecasts: Evidence based on the Survey of Professional Forecasters
Factor-augmented Error Correction Models
In Praise Of Pragmatic In Econometrics
On Efficient Simulations In Dynamic Models
Simple Wald Tests of the Fractional Integration Parameter: An Overview of New Results
When is a Time Series I(0)?
Model Identification and Non-unique Structure
Does it matter how to measure aggregates? The case of monetary transmission mechanisms in the Euro area
U.S. natural rate dynamics reconsidered
Constructive Data Mining: Modeling Argentine Broad Money Demand
