Random Processes in Physics and Finance
Sorozatcím: Oxford Finance Series;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 65.00
-
31 053 Ft (29 575 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 3 105 Ft off)
- Kedvezményes ár 27 948 Ft (26 618 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
31 053 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2013. augusztus 22.
- ISBN 9780199673803
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem342 oldal
- Méret 239x169x19 mm
- Súly 566 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk 30 line drawings 0
Kategóriák
Rövid leírás:
This book uniquely presents the theoretical treatment of random processes in physics and finance, including applications to laser and semiconductor physics, light propagation in scattering media and investment decisions.
TöbbHosszú leírás:
This text is aimed at professionals and students working on random processes in various areas, including physics and finance. The first author, Melvin Lax (1922-2002), was a distinguished Professor of Physics at City College of New York and a member of the U. S. National Academy of Sciences, widely known for his contribution on random processes in physics. Most chapters of this book are the outcome of the class notes which Lax taught at the City University of New York from 1985 to 2001. The material is unique as it presents the theoretical framework of Lax's treatment of random processes, starting from basic probability theory, to Fokker-Planck and Langevin Processes, and includes diverse applications, such as explanation of very narrow laser width and analytical solution of the elastic Boltzmann transport equation. Lax's critical viewpoint on mathematics currently used in the financial world is also presented in this book.
A rich selection of material, presented with insight and sophistication. ... full of wisdom, and rewarding for the expert.
Tartalomjegyzék:
Review of Probability
What is a random process
Examples of Markovian processes
Spectral measurement and correlation
Thermal noise
Shot noise
The fluctuation-dissipation theorem
Generalized Fokker-Planck equation
Langevin processes
Langevin treatment of the Fokker-Planck process
The rotating wave van del Pol oscillator (RWVP)
Noise in homogeneous semiconductors
Random walk of light in turbid media
Analytical solution of the elastic transport equation
Signal extraction in the presence of smoothing and noise
Stochastic methods in investment decision
Spectral analysis of economic time series
