Portfolio Management in Continuous Time by Menoncin, Francesco;

Numerical Applications in R and Python

20% KEDVEZMÉNY?
A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.

Kiadói listaár EUR 90.94
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

35 521 Ft (33 829 Ft + 5% áfa)
Kedvezmény(ek) 20% (cc. 7 104 Ft off)
Kedvezményes ár 28 416 Ft (27 063 Ft + 5% áfa)
A kedvezmény érvényes eddig: 2026. június 30.

31 258 Ft

Beszerezhetőség

Még nem jelent meg, de rendelhető. A megjelenéstől számított néhány héten belül megérkezik.

A termék adatai:

Kiadó Springer Nature Switzerland
Megjelenés dátuma 2026. július 13.
Kötetek száma 1 pieces, Book

ISBN 9783031999093
Kötéstípus Puhakötés
Terjedelem153 oldal
Méret 235x155 mm
Nyelv angol
Illusztrációk XI, 153 p. 154 illus., 59 illus. in color. Illustrations, black & white

Kategóriák

Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Alkalmazott matematika Közgazdaságtan Menedzsment, vállalatirányítás Pénzügy, befektetés Vállalkozások általában Valószínűségelmélet és matematikai statisztika (karitatív célú kampány) Alkalmazott matematika (karitatív célú kampány) Közgazdaságtan (karitatív célú kampány) Menedzsment, vállalatirányítás (karitatív célú kampány) Pénzügy, befektetés (karitatív célú kampány) Vállalkozások általában (karitatív célú kampány)

Hosszú leírás:

This textbook covers essential topics in quantitative finance, including stochastic calculus, portfolio optimization (static and dynamic), and risk-neutral pricing. Combining financial theory with real-world applications, the book presents a step-by-step guide to modelling financial data in continuous time using R and Python. The side-by-side presentation of the two software languages allows readers to grasp the similarities and differences between the two codes, while guiding them through models calibrated with actual market data that illustrate the quantitative characteristics of optimal portfolios.

Reinforced with pedagogical features including accompanying online datasets and numerical exercises to understand stochastic processes, this textbook will be a valuable resource for postgraduate students on corporate finance, quantitative finance, portfolio and investment management, risk management and actuarial courses, as well as finance professionals undertaking quantitative modelling.

Több

Tartalomjegyzék:

Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: Stochastic processes.- Chapter 3: Loading External Data.- Chapter 4: Simulation of Stochastic Processes.- Chapter 5: Estimation of Stochastic Process Parameters and Future Prediction.- Chapter 6: The Poisson Process.- Chapter7: Mean-Reverting Processes.- Chapter 8: Modeling a Diffusion Financial Market.- Chapter 9: The (Instantaneously) Optimal Portfolio.- Chapter 10: Asset Pricing.- Chapter 11: The Dynamically Optimal Portfolio.