An Introduction to Stochastic Filtering Theory
Sorozatcím: Oxford Graduate Texts in Mathematics; 18;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 100.00
-
47 775 Ft (45 500 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 4 778 Ft off)
- Kedvezményes ár 42 998 Ft (40 950 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
47 775 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2008. április 17.
- ISBN 9780199219704
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem286 oldal
- Méret 242x162x22 mm
- Súly 556 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
Stochastic filtering theory is a field that has seen a rapid development in recent years and this book, aimed at graduates and researchers in applied mathematics, provides an accessible introduction covering recent developments.
TöbbHosszú leírás:
Stochastic Filtering Theory uses probability tools to estimate unobservable stochastic processes that arise in many applied fields including communication, target-tracking, and mathematical finance.
As a topic, Stochastic Filtering Theory has progressed rapidly in recent years. For example, the (branching) particle system representation of the optimal filter has been extensively studied to seek more effective numerical approximations of the optimal filter; the stability of the filter with "incorrect" initial state, as well as the long-term behavior of the optimal filter, has attracted the attention of many researchers; and although still in its infancy, the study of singular filtering models has yielded exciting results.
In this text, Jie Xiong introduces the reader to the basics of Stochastic Filtering Theory before covering these key recent advances. The text is written in a style suitable for graduates in mathematics and engineering with a background in basic probability.
It is a timely account of the field suitable for serious researchers in stochastic analysis.
Tartalomjegyzék:
Preface
Introduction
Brownian motion and martingales
Stochastic integrals and Itô's formula
Stochastic differential equations
Filtering model and Kallianpur-Striebel formula
Uniqueness of the solution for Zakai's equation
Uniqueness of the solution for the filtering equation
Numerical methods
Linear filtering
Stability of nonlinear filtering
Singular filtering
Bibliography
Index
