The Oxford Handbook of Quantitative Asset Management
Sorozatcím: Oxford Handbooks;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 31.99
-
15 283 Ft (14 555 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 1 528 Ft off)
- Kedvezményes ár 13 754 Ft (13 100 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
15 283 Ft
Beszerezhetőség
A kiadónál véglegesen elfogyott, nem rendelhető. Érdemes újra keresni a címmel, hátha van újabb kiadás.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2014. január 23.
- ISBN 9780199685059
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem536 oldal
- Méret 246x171x31 mm
- Súly 936 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk 116 Figures, 52 Tables 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
Tartalomjegyzék:
Introduction
Part I: Portfolio Optimization
Recent Advances in Portfolio Optimization
Practical Optimization of Enhanced Active Equity Portfolios
To Optimize or Not to Optimize: Is that the Question?
Part II: Portfolio Construction Processes
Adding the Time Dimension: Optimal Rebalancing
Bayesian Methods in Investing
Fund-of-Funds Construction by Statistical Multiple Testing Methods
Hedge Fund Clones
Part III: Investment Management Behavior
Decentralized Decision Making in Investment Management
Performance Based Fees, Incentives and Dynamic Tracking Error Choice
Part IV: Parameter Estimation
Robust Betas in Asset Management
Extracting Asset Allocation Inputs from Option Prices
Parameter Uncertainty in Asset Allocation
Part V: Risk Management
Equity Factor Models: Estimation and Extensions
Fixed Income Investment Risk
Risk Management for Long-short Portfolios
Part VI: Market Structure and Trading
Algorithmic Trading, Optimal Execution, and Dynamic Portfolios
Transaction Costs and Equity Portfolio Capacity Analysis
Part VII: Investment Solutions
Pension Funds and Corporate Enterprise Risk Management
Pricing Embedded Options in Value Based Asset Liability Management
Asset Liability Management for Sovereign Wealth Funds
