The GVAR Handbook
Structure and Applications of a Macro Model of the Global Economy for Policy Analysis
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 132.50
-
59 823 Ft (56 975 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (kb. 5 982 Ft)
- Kedvezményes ár 53 841 Ft (51 278 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
59 823 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2013. február 28.
- ISBN 9780199670086
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem300 oldal
- Méret 241x163x24 mm
- Súly 608 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk 48 Figures, 20 Tables 0
Kategóriák
Rövid leírás:
The GVAR is a Global Vector Auto-Regression model of the global economy. Its main feature is to take into account the financial and real linkages connecting the major world economies. This book provides an overview of the GVAR and its applications: forecasting, finance issues, and regional studies.
TöbbHosszú leírás:
The GVAR is a global Vector autoregression model of the global economy. The model was initially developed in the early 2000 by Professor Pesaran and co-authors, for the main purpose of analysing credit risk in a globalised economy. Starting from mid-2000 the model was substantially enlarged in the context of a project financed by the ECB, to comprise all major economies and the Euro area as a whole. The purpose of this version was to exploit the rich modelisation of international linkages in order to simulate and analyse global macro scenarios of high policy interest.
The rich, yet manageable, specification of international linkages has stimulated a vast literature on the GVAR. Since early 2011, the basic model - and its data base - has also available on a dedicated GVAR-Toolbox website with an easy-to-use interface allowing practical applications by an extended audience, as well as more complex analysis by the expert public.
The book provides an overview of the extensions and applications of the GVAR which have been developed in recent years. Such applications are grouped in three main categories: 1) International transmission and forecasting; 2) Finance applications; and 3) Regional applications. By using a language which is accessible to not econometricians, the book reaches out to the extended audience of practitioners and policy makers interested in understanding channels and impacts of international linkages.
Tartalomjegyzék:
Introduction
The Basic GVAR DdPS Model
INTERNATIONAL TRANSMISSION AND FORECASTING
Global Recessions and Output Interdependencies in a GVAR Model of Actual and Expected Output in the G7
The GVAR Approach to Structural Modelling
External Shocks and International Inflation Linkages
International Business Cycles and the Role of Financial Markets
Using Global VAR Models for Scenario-based Forecasting and Policy Analysis
Short and medium-term forecasting using 'pooling' techniques
FINANCE APPLICATIONS
Nowcasting Quarterly Euro Area GDP Growth using a Global VAR Model
Macroprudential Applications of the GVAR
Modelling Sovereign Bond Spreads in the Euro Area: A Non-linear Global VAR Model
The International Spillover of Fiscal Spending on Financial Variables
REGIONAL APPLICATIONS
China's Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America
Does One Size Fit All? Modelling Macroeconomic Linkages in the West African Economic and Monetary Union
Competitiveness, External Imbalances, and Economic Linkages in the Euro Area
Forecasting the Swiss Economy with a Small GVAR Model
Regional Financial Spillovers Across Europe
Conclusion
