Pricing and Hedging of Derivative Securities
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 127.50
-
60 913 Ft (58 012 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 6 091 Ft off)
- Kedvezményes ár 54 821 Ft (52 211 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
60 913 Ft
Beszerezhetőség
A kiadónál véglegesen elfogyott, nem rendelhető. Érdemes újra keresni a címmel, hátha van újabb kiadás.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 1999. július 29.
- ISBN 9780198776192
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem460 oldal
- Méret 241x160x29 mm
- Súly 1 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk numerous line figures 0
Kategóriák
Rövid leírás:
The theory of pricing and hedging of derivative securities is mathematically sophisticated. This book is an introduction to the use of advanced probability theory in financial economics, presenting the necessary mathematics in a precise and rigorous manner. Professor Nielsen's text enables the reader to approach the journal literature with confidence, apply the methods to new problems, or to do original research in the field.
TöbbHosszú leírás:
The theory of pricing and hedging of derivative securities is mathematically sophisticated. This book is an introduction to the use of advanced probability theory in financial economics, presenting the necessary mathematics in a precise and rigorous manner. Professor Nielsen concentrates on three main areas: the theory of continuous-time stochastic processes, a notorious barrier to the understanding of probability theory in finance; the general theory of trading, pricing, and hedging in continuous time, using the martingale approach; and a detailed look at the BlackScholes and the Gaussian one-factor models of the term structure of interest rates. His book enables the reader to read the journal literature with confidence, apply the methods to new problems, or to do original research in the field.
it is clear that Lars Nielsen has both communicated the material and excited his students with his approach.
Tartalomjegyzék:
Stochastic Processes
Ito Calculus
Gaussian Processes
Securities and Trading Strategies
The Martingale Valuation Principle
The Black-Scholes Model
Gaussian Term Structure Models
Appendix A Measure and Probability
Appendix B Lebesgue Integrals and Expectations
Appendix C The Heat Equation
Appendix D Suggested Solutions to Exercises for Chapters 1-7
Appendix E Suggested Solutions to Exercises for Appendix A and B
