Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series
Sorozatcím: Advanced Texts in Econometrics;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 40.99
-
19 582 Ft (18 650 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 1 958 Ft off)
- Kedvezményes ár 17 624 Ft (16 785 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
19 582 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 1996. augusztus 15.
- ISBN 9780198774549
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem242 oldal
- Méret 232x156x14 mm
- Súly 372 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk line figures, tables 0
Kategóriák
Rövid leírás:
This is an advanced graduate textbook in econometrics. A large proportion of the data studied by econometricians are series of observations of the same variables made over time (time series). This book provides a comprehensive account of how to allow for seasonal fluctuations in these data by using periodic models.
TöbbHosszú leírás:
This book provides a self-contained account of periodic models for seasonally observed economic time series with stochastic trends. Two key concepts are periodic integration and periodic cointegration. Periodic integration implies that a seasonally varying differencing filter is required to remove a stochastic trend. Periodic cointegration amounts to allowing cointegration part-term adjustment parameters to vary with the season. The emphasis is on econometric models that explicitly describe seasonal variation and can reasonably be interpreted in terms of economic behaviour. The analysis considers econometric theory, Monte Carlo simulation, and forecasting, and it is illustrated with numerous empirical time series. A key feature of the proposed models is that changing seasonal fluctuations depend on the trend and business cycle fluctuations. In the case of such dependence, it is shown that seasonal adjustment leads to inappropriate results.
The book can be recommended to those who want a comprehensive introduction to modern analysis of seasonality or who want to give a post-graduate course on the subject.
Tartalomjegyzék:
Introduction
Concepts in Time Series Analysis
An introduction to seasonal time series
Seasonal adjustment
Seasonal integration and cointegration
Are seasons, trends, and cycles always independent?
Periodic autoregressive time series models
Periodic integration
Periodic cointegration
Conclusion
Data Appendix
