Computational Methods for the Study of Dynamic Economies
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 57.00
-
27 231 Ft (25 935 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 2 723 Ft off)
- Kedvezményes ár 24 509 Ft (23 342 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
27 231 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2001. október 18.
- ISBN 9780199248278
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem292 oldal
- Méret 236x157x16 mm
- Súly 458 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk numerous figures 0
Kategóriák
Rövid leírás:
Economists are increasingly using computer simulations to understand the implications of their theoretical models and to make policy recommendations. New model solution techniques are required to deal with the increasingly important role of dynamics and uncertainty in macroeconomics. This book consists of articles by leading contributors in the field showing how to use these techniques in the context of standard macroeconomic models.
TöbbHosszú leírás:
Macroeconomics increasingly uses stochastic dynamic general equilibrium models to understand theoretical and policy issues. Unless very strong assumptions are made, understanding the properties of particular models requires solving the model using a computer. This volume brings together leading contributors in the field who explain in detail how to implement the computational techniques needed to solve dynamic economics models. A broad spread of techniques are covered, and their application in a wide range of subjects discussed. The book provides the basics of a toolkit which researchers and graduate students can use to solve and analyse their own theoretical models.
Review from previous edition An excellent introduction to computational methods for the study of stochastic rational expectations models. Leading researchers in the field cover the main numerical techniques currently applied in the computation of business cycle and growth models. Possibly the greatest merit of this volume is to provide a basis for graduate students from which they can start their own research.
Tartalomjegyzék:
IntroductionAlmost Linear Methods
Linear Quadratic Approximations: An Introduction
A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily
Solving Nonlinear Rational Expectations Models by Eigenvalue-Eigenvector Decompositions
Non-Linear MethodsDiscrete State-Space Methods for the Study of Dynamic Economies
Application of Weighted Residual Methods to Dynamic Economic Models
The Parametrized Expectations Approach: Some Practical Issues
Finite-Difference Methods for Continuous-Time Dynamic Programming
Solving some dynamic economiesOptimal Fiscal Policy in a Linear Stochastic Economy
Computing Models of Social Security
Computation of Equilibria in Heterogenous Agent Economies
