Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data
Sorozatcím: Advanced Texts in Econometrics;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 58.00
-
27 709 Ft (26 390 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 2 771 Ft off)
- Kedvezményes ár 24 939 Ft (23 751 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
27 709 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó Clarendon Press
- Megjelenés dátuma 1993. május 27.
- ISBN 9780198288107
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem342 oldal
- Méret 234x155x19 mm
- Súly 486 g
- Nyelv angol
- Illusztrációk line figures, tables 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
This book provides a wide-ranging account of the literature on co-integration and the modelling of integrated processes (those which accumulate the effects of past shocks). Data series which display integrated behaviour are common in economics, although techniques appropriate to analysing such data are of recent origin and there are few existing expositions of the literature. This book focuses on the exploration of relationships among integrated data series and the exploitation of these relationships in dynamic econometric modelling. The concepts of co-integration and error-correction models are fundamental components of the modelling strategy.
This area of time-series econometrics has grown in importance over the past decade and is of interest to econometric theorists and applied econometricians alike. By explaining the important concepts informally, but also presenting them formally, the book bridges the gap between purely descriptive and purely theoretical accounts of the literature. The asymptotic theory of integrated processes is described and the tools provided by this theory are used to develop the distributions of estimators and test statistics. Practical modelling advice, and the use of techniques for systems estimation, are also emphasized.
A knowledge of econometrics, statistics, and matrix algebra at the level of a final-year undergraduate or first-year undergraduate course in econometrics is sufficient for most of the book. Other mathematical tools are described as they occur.
`Very complete and exhaustive ... up-to-date presentation and theories ... clear examples and useful statistical tables.'
Mr Tavera, Faculte de Sciences Economiques
Tartalomjegyzék:
Introduction and Overview; Linear Transformations, Error Correction, and the Long Run in Dynamic Regression; Properties of Integrated Processes; Testing for the Unit Root; Co-integration; Regression with Integrated Variables; Testing for Co-integration; Co-integration in Systems of Equations; Conclusion.
Több
