Christoffersen's Elements of Financial Risk Management
A Buyside Perspective Using Excel and MATLAB
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 86.95
-
33 962 Ft (32 345 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 3 396 Ft off)
- Kedvezményes ár 30 566 Ft (29 111 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
33 962 Ft
Beszerezhetőség
Bizonytalan a beszerezhetőség. Érdemes még egyszer keresni szerzővel és címmel. Ha nem talál másik, kapható kiadást, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma 3
- Kiadó Academic Press
- Megjelenés dátuma 2023. szeptember 1.
- ISBN 9780128150061
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem400 oldal
- Méret 229x152 mm
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
Elements of Financial Risk Management focuses on the implementation of technique that help students and practitioners "bridge the gap? between standard textbooks on risk and real-life risk management systems. Without a highly sophisticated quant background, readers can understand its detailed and comprehensive coverage of most market-risk related topics. More a financial econometrics book than a financial risk management book, it shows how to apply tools developed in financial econometrics to risk management. It differs from typical risk management books by digging more deeply in the assumptions and models behind risk calculations.
- Covers both new research streams (e.g., asymmetrical t distributions) and new areas of interest for practitioners, such as external stress testing
- Includes 4 new chapters, updates every existing chapter, and expands its pedagogical elements to include MATLAB exercises
- Enables students and practitioners to grasp most concepts and techniques with limited knowledge of basic statistics and financial mathematics
Tartalomjegyzék:
Part I: The Fundamentals of Financial Risk Management 1. Risk Management and Financial Returns 2. Historical Simulation, Value-at-Risk, and Expected Shortfall 3. Time Series Analysis for Financial Risk Management 4. Back testing and Stress Testing
Part II Univariate Risk Models 5. Volatility Modeling Using Daily Data 6. Volatility Modeling Using Intraday Data 7. Non-normal Distributions
Part III Multivariate Risk Models 8. Covariance and Correlation Models 9. Simulating the Term Structure of Risk 10. Distributions and Copulas for Integrated Risk Management 11. Risk Management Using the Asymmetric t Distribution
Part IV: From Risk Management to Asset Management 12. Mean-Variance Portfolio Optimization and the Single Factor Model 13. Multifactor Models 14. Asset Management with Factor Structure
Part V Option Risk and Credit Risk 15. Option Pricing 16. Option Risk Management 17. The Risk and Return to Option Strategies 18. Credit Risk Management
Több
