Approximating Integrals via Monte Carlo and Deterministic Methods
Sorozatcím: Oxford Statistical Science Series; 20;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 147.50
-
70 468 Ft (67 112 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 7 047 Ft off)
- Kedvezményes ár 63 421 Ft (60 401 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
70 468 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2000. március 23.
- Kötetek száma laminated boards
- ISBN 9780198502784
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem298 oldal
- Méret 241x161x21 mm
- Súly 559 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
Integrals are one of the primary computational tools in mathematics, and hence are of great importance in just about any numerate discipline, including statistics, mathematical finance, computer science and engineering. Although it is occasionally possible to compute integrals exactly this is typically not the case. In these situations it becomes necessary to approximate integrals. This book covers all the most useful approximation techniques so far discovered; the first time that all such techniques have been included in a single book and at a level accessible for students. In particular, it includes a complete development of the material needed to construct the highly popular Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods.
TöbbHosszú leírás:
This book is designed to introduce graduate students and researchers to the primary methods useful for approximating integrals. The emphasis is on those methods that have been found to be of practical use, and although the focus is on approximating higher- dimensional integrals the lower-dimensional case is also covered. Included in the book are asymptotic techniques, multiple quadrature and quasi-random techniques as well as a complete development of Monte Carlo algorithms. For the Monte Carlo section importance sampling methods, variance reduction techniques and the primary Markov Chain Monte Carlo algorithms are covered. This book brings these various techniques together for the first time, and hence provides an accessible textbook and reference for researchers in a wide variety of disciplines.
TöbbTartalomjegyzék:
Introduction
Some basic tools
Algorithms for sampling from distributions
Approximating integrals via asymptotics
Multiple quadrature
Importance sampling
Markov Chain methods
