
STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES
State-Space Modeling
-
5% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár EUR 49.00
-
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 5% (cc. 1 039 Ft off)
- Discounted price 19 747 Ft (18 806 Ft + 5% áfa)
20 785 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó VDM Verlag Dr. Müller
- Megjelenés dátuma 2009. január 1.
- ISBN 9783639188486
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem172 oldal
- Súly 240 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Hosszú leírás:
Cointegration relationships or common trends detection has been undertaken mainly by VARMA representation of stochastic processes, while the specialized literature has paid less attention to the state-space modeling, although it presents computationals and analytical advantages that justify its study. This paper will focus on the state-space analysis of nonstationarity series. The justification of the method and its algorithms will be exposed and an alternative approach to the classical Johansen or Beveridge and Nelson methods is proposed.
Több
STATE SPACE REPRESENTATION OF ECONOMIC TIME SERIES: State-Space Modeling
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
20 785 Ft