Financial Optimization
-
20% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 38.00
-
19 231 Ft (18 316 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 20% (cc. 3 846 Ft off)
- Kedvezményes ár 15 385 Ft (14 653 Ft + 5% áfa)
Iratkozzon fel most és részesüljön kedvezőbb árainkból!
Feliratkozom
19 231 Ft
Beszerezhetőség
Becsült beszerzési idő: A Prosperónál jelenleg nincsen raktáron, de a kiadónál igen. Beszerzés kb. 3-5 hét..
A Prosperónál jelenleg nincsen raktáron.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadás sorszáma New ed
- Kiadó Cambridge University Press
- Megjelenés dátuma 1996. október 28.
- ISBN 9780521577779
- Kötéstípus Puhakötés
- Terjedelem372 oldal
- Méret 229x152x21 mm
- Súly 550 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
This book clearly presents the exciting symbiosis between the fields of finance and management science and operations research.
TöbbHosszú leírás:
The use of formal mathematical models and optimization in finance has become common practice in the 1980s and 1990s. This book clearly presents the exciting symbiosis between the fields of finance and management science/operations research. Prominent researchers present the state of the art in financial optimization, while analysts from industry discuss the latest business techniques practised by financial firms in New York, London and Tokyo. The book covers a wide range of topics: portfolio management of equities and fixed income investments, the pricing of complex insurance, mortgage and other asset-backed products, and models for risk-management and diversification.
TöbbTartalomjegyzék:
Preface Patrick T. Harker; Introduction Stavros A. Zenios; Part I. General Overview: 1. Some financial optimization models: I Risk management H. Dahl, A. Meeraus, and S. Zenios; 2. Some financial optimization models: II Financial engineering H. Dahl, A. Meeraus and S. Zenios; 3. Empirical tests of optimization P. Muller; 4. Recent results in mean-variance analysis H. Markowitz; Part II. Applications: 5. An economic approach to the valuation of single premium deferred annuities M. Asay, P. J. Bouyoucos and A. M. Marciano; 6. Optimal horizon portfolio return under varying interest rate scenarios E. Adamidou, Y. Ben-Dov, L. Prendergast and V. Pica; 7. Optimization tools for the financial manager's desk M. Avriel; 8. A flexible approach to interest rate risk management H. Dahl; 9. Currency hedging strategies for US investments in Japan, and Japanese investments in the US W. Ziemba; Part III. Methodologies: 10. Incorporating transaction costs in models for asset allocations J. Mulvey; 11. Bond portfolio analysis using integer programming R. Nauss; 12. Scenario immunization R. Dembo; 13. Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation model P. Zipkin; 14. Parallel Monte Carlo simulation of mortgage backed securities S. Zenios.
Több
