Théorie asymptotique des processus aléatoires faiblement dépendants
Series: Mathématiques et Applications; 31;
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Product details:
- Edition number 2000
- Publisher Springer
- Date of Publication 23 November 1999
- Number of Volumes 1 pieces, Book
- ISBN 9783540659792
- Binding Paperback
- No. of pages170 pages
- Size 235x155 mm
- Weight 610 g
- Language French
- Illustrations XII, 170 p. 0
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Short description:
Ces notes sont consacrées aux inégalités et aux théor?mes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument réguli?res ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processur faiblement dépendants auy statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus. Nos résultats et nos preuves sont essentiellement fondés sur des inégalités de covariance et des lemmes de couplage parfois recents, que nous appliquons pour obtenir des théor?mes limites classiques tels que la loi forte des grands nombres avec ou sans vitesses de convergence, le théor?me limite central et le théor?me limite central fonctionnel pour les sommes partielles normalisées, la loi du logarithme itéré, l'étude des processus empiriques. Enfin nous donnons quelques resultats théoriques sur les relations entre la vitesse d'érgodicité et la vitesse de melange fort des chaines de Markov irréductibles.
MoreLong description:
Ces notes sont consacrées aux inégalités et aux théor?mes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument réguli?res ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processus faiblement dépendants aux statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus. Nos résultats et nos preuves sont essentiellement fondés sur des inégalités de covariance et des lemmes de couplage parfois récents, que nous appliquons pour obtenir des théor?mes limites classiques tels que la loi forte des grands nombres avec ou sans vitesses de convergence, le théor?me limite central et le théor?me limite central fonctionnel pour les sommes partielles normalisées, la loi du logarithme itéré, l'étude des processus empiriques. Enfin nous donnons quelques résultats théoriques sur les relations entre la vitesse d'ergodicité et la vitesse de mélange fort des chaînes de Markov irréductibles.
MoreTable of Contents:
Variance des sommes partielles.- Moments algébriques. Premi?res inégalités exponentielles.- Inégalités maximales et lois fortes.- Le théor?me limite central.- Couplage et mélange.- Inégalités de Fuk-Nagaev, moments d'ordre quelconque.- Fonction de répartition empirique.- Processus empiriques indexés par des classes de fonctions.- Chaînes de Markov irréductibles.- Annexes.
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